Obrigada pela sua resposta. Entretanto tentei informar-me online (existe alguma informação sobre o assunto se pesquisarmos em Inglês) e contactei uma associação de animais exóticos (na América) que me esclareceu o caso. Vou levá-lo a ser consultado por um médico veterinário e vou deixar aqui o meu testemunho e explicação para que, no futuro, possa ser útil a alguém que se encontre na mesma situação:
Um dos mecanismos de defesa natural dos esquilos é de facto poderem "largar" a cauda. O que se dá é que quando um predador os agarra pela cauda, eles têm a possibilidade de deixar para trás o pêlo (e alguma pele), de modo a poderem fugir. A zona em que se dá esse "descasco" (em inglês "deglove"), na melhor das situações, acaba por secar e cair (na pior das situações infecta e o problema torna-se sério), o que felizmente aconteceu com o meu esquilo num período de cerca de 4 dias. Após essa zona ter caído (nele equivaleu a 1/3 da cauda aprox.), poderá ou não dar-se a exposição de osso. No caso dele foi isso que se sucedeu, sendo que se vê, na estremidade da cauda, um bocadinho de osso (poucos milimetros). O que me explicaram os tais veterinários americanos é que isso é normal e o procedimento que se deve tomar é "aparar" esse osso (pelo que me disseram até um veterinário de cães o pode fazer, pois é semelhante ao procedimento nesses animais) para que a pele possa cicatrizar por cima.
Ainda estou à espera para ter a consulta com o Peanut mas estou confiante que deve ser algo fácil (se o pequenino colaborar).
Queria só acrescentar que embora eu tenha ficado em estado de choque (pensava que lhe tinhamos arrancado a cauda!), o meu esquilo não se mostrou muito afectado, pois até o via com a cauda a raspar na gaiola, logo penso que não seja algo muito doloroso para eles (embora, logicamente, seja algo sério).
Quando souber mais informações sobre o assunto irei deixar aqui
